ECB bi mogao povećati likvidnosne zahtjeve prema bankama

Europska središnja banka (ECB) pojačava nadzor nad rezervama likvidnosti u bankama i može kasnije tijekom godine za pojedine banke postaviti strože zahtjeve, doznaje Bloomberg iz izvora upoznatih s temom.

Godišnja procjena rizika s kojima se suočavaju banke vrlo će vjerojatno posvetiti više pozornosti upravljanju likvidnošću, a to može uključiti i zahtjev za višim standardima nekih parametara kao što je koeficijent likvidnosne pokrivenosti, izjavili su izvori.

Propast Credit Suissea te nekolicine američkih regionalnih banaka otvorila je pitanje koliko su doista banke pripremljene za stresne situacije vezane za depozite, kao i koliko su učinkoviti trenutačni načini procjenjivanja otpornosti na krizu.

Premda je likvidnost uvijek u fokusu nadzora rada banaka, regulatori su u vrijeme niskih kamatnih stopa bili više fokusirani na kapital banke i kreditne rizike.

ECB je krajem 2021. počeo poticati banke da više pozornosti posvete likvidnosti kako su rastuće kamatne stope počele poskupljivati cijenu pribavljanja novca.

Vjerojatno će početne rezultate godišnjeg pregleda stanja rizika u bankovnom sektoru ECB imati već tijekom ljeta. Kasnije tijekom godine banke će biti podijeljene u dvije skupine, ovisno o tome koliko su njihovi poslovni modeli ranjivi na odljev novaca, navode izvori za Bloomberg.

Depoziti imućnih klijenata će biti vrlo vjerojatno jedan od glavnih fokusa jer individualno povlačenje novaca u takvim slučajevima može iscrpiti likvidnosne rezerve banke. To je uostalom bio jedan od elemenata krize kod Credit Suissea. Bit će važno pregledati i stanje oko tržišnog financiranja te percepcije kod neprofesionalnih ulagača, odnosno građana, kad je riječ o sigurnosti depozita.

Švicarski je regulator procijenio da je likvidnost Credit Suissea dobra tek nekoliko dana prije no što je obavljena vikend akcija preuzimanja od konkurenta UBS-a uz potporu vlade.

Likvidnosne rezerve europskih banaka su iznad prijepandemijske razine

Europski bankari i regulatori su žustro nastojali istaknuti da je Credit Suisse zaseban slučaj i da ne postoji izravna veza s turbulencijama oko banaka u SAD-u.

Europske banke moraju imati veću količinu likvidne imovine visoke kvalitete no što bi se očekivalo da može biti povučeno u razdoblju od 30 dana u slučaju financijskog stresa. ECB može i povećati taj koeficijent likvidnosne pokrivenosti.

Prosječna je razina tog koeficijenta u slučaju europskih banaka iznosila 165 posto u četvrtom kvartalu prošle godine, dakle uvjerljivo više od 100 postotnog minimuma. Pojedine banke objavljuju svoje podatke, no općenito ne objavljuju više od onoga što je minimalan zahtjev.

Kao alternativu za podizanje koeficijenta likvidnosne pokrivenosti ECB može u slučaju pojedinih banaka upozoriti na nedostatnost kvalitete njihovih rezervi ili neadekvatne sposobnosti da njima kvalitetno upravljaju. One banke koje imaju slabije zaštitne slojeve mogu doći pod pritisak da pojačaju rezerve ako ne žele dobiti slabiju ocjenu sposobnosti upravljanja rizikom.

Andrea Enria, koji je predsjednik nadzornog odbora ECB-a, kaže da dodatna pozornost mora biti posvećena likvidnosti i financiranju banaka.

"Sa stezanjem monetarne politike identificirali smo potrebu fokusiranja na održivost planova financiranja kod banaka. Kao rezultat toga, veća je važnost dana likvidnosnim i rizicima financiranja u okviru nadzornih aktivnosti", izjavio je ovoga tjedna Enria na sastanku s ministrima financija Eurogrupe.